|
Dotterbolaget CM Capital Management bedriver värdepappersrörelse. Bolaget har utvecklat en egen modell. Modellen kallas MaxMin. Modellen genererar signaler för allokering av det förvaltade kapitalet. och syftar till att åstadkomma bättre avkastning än jämförande index, men med samma eller lägre risk. Risken mäts på månadsbasis med hjälp av standardavikelse och downsiderisk.
AVKASTNING MaxMin Index
| September 2011, % |
-0,26 |
-5,91 |
| År 2011, % |
-3,17 |
-22,95 |
| De senaste 12 månaderna, % |
4,27 |
-17,26 |
| Sedan 31 december 2002, % |
248,69 |
88,74 |
| Genomsnittlig årsavkastning, % |
15,34 |
7,53 |
RISK MaxMin Index
| Standardavvikelse, % |
11,21 |
18,57 |
| Downsidrisk, % |
4,69 |
12,68 |
| Sharpkvot |
1,22 |
0,54 |
| Maximalt värdefall, % |
8,97 |
35,15 |
|
MaxMin Modellen:
TABELL
DIAGRAM
Blogg:
FINANSPENNAN
CM
Capital Management |
